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The Malliavin Calculus and Related Topics

eBook - Probability and Its Applications

Erschienen am 27.02.2006, Auflage: 2/2006
111,95 €
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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783540283294
Sprache: Englisch
Umfang: 382 S., 3.17 MB
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Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen

Beschreibung

The Malliavin calculus is an infinite-dimensional differential calculus on a Gaussian space, developed to provide a probabilistic proof to Hörmander's sum of squares theorem but has found a range of applications in stochastic analysis. This book presents the features of Malliavin calculus and discusses its main applications. This second edition includes recent applications in finance and a chapter devoted to the stochastic calculus with respect to the fractional Brownian motion.

Inhalt

Analysis on the Wiener space.- Regularity of probability laws.- Anticipating stochastic calculus.- Transformations of the Wiener measure.- Fractional Brownian motion.- Malliavin Calculus in finance.- Malliavin Calculus in finance.

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